【量化小讲堂】通过逐笔数据计算主力资金流数据

时间：2020-02-21 19:49:27 来源：作者：网络

原标题：【量化小讲堂】通过逐笔数据计算主力资金流数据

引言：

本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理，希望能对大家有帮助。

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。

通过逐笔数据计算主力资金流数据

大家经常会在同花顺大智慧等行情软件，或各类财经媒体上看到主力资金流入流出这个术语。听上去也感觉很牛逼的样子，主力资金流入的股票或者行业是不是就会涨呢？

本期帖子就教大家如何计算一只股票每天的资金流入流出数据。

计算资金流数据需要股票的逐笔数据。逐笔数据记录股票每一笔的成交成交数据，是每一笔成交，只要成交就会记录。大家在免费行情软件中看到的成交明细数据，是3-5秒记录一笔的数据，并不是逐笔数据。下图是逐笔数据的截图：

图中每一行记录一笔交易，以红框标记出的那行为例，记录在10:32:00秒，以16.81的价格成交了2200股，并且2200股是主动卖盘，记为S（主动买盘记为B）。

这里讲一下主动买盘和主动卖盘的区别。炒过股票的人都知道，每一笔成交的双方，必定有一方下的是限价单（即会挂到五档盘口上的单子），另外一方下的是市价单（即主动去和五档盘口上的单子匹配成交的单子），如果一笔成交中的市价单是买入股票，那么这笔交易就是主动买盘，如果一笔成交中的市价单是卖出股票，那么这笔交易就是主动卖盘。

这应该讲的相当清楚了吧...

有了逐笔数据，那资金流入怎么计算呢？说来很简单，就是这只股票当天所有买盘交易的总成交额。反之，所有卖盘交易的总成交额就是资金流出。

当一笔成交的成交量很大的时候，比如大于500手，成交这样一笔需要比较多的资金，往往认为这笔成交是由机构或者大户完成的，也就是所谓的主力。那么这只股票当天所有成交量大于500手的买盘的总成交额，即为主力资金流入，当天所有成交量大于500手的卖盘的总成交额，即为主力资金流出。（这里的500是随便设定的，也可以设定一个更加合理的数值）

有了这些概念，就可以根据逐笔数据计算资金流数据了。进入这个地址：http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push，点击最左边的按钮“数据样本(免费)”，即可下载到2015-05-19这一天所有股票的逐笔数据，注意数据比较大，下载起来可能会比较慢。

下面就是计算的源代码截图，里面有详细的注释，有问题可以留言。程序的源码可以留言私信。